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兴业证券策略团队发布研究报告称,基金业绩偏离度数据显示,近期主动偏股型基金或正在加速向TMT板块调仓。
基金业绩偏离度和重仓股超额收益呈现负相关。兴业证券用“实际涨幅-估算涨幅>1%”的基金数量占比作为衡量基金业绩偏离度的指标,从历史数据来看,基金调仓偏离度与其重仓股超额收益存在明显的负相关。3月中旬以来,业绩偏离程度较大的基金数量占比快速抬升,截至4月3日为15.2%,处于21年以来98.8%的分位数水平。
近期主动偏股型基金业绩偏离度和TMT超额收益走势接近。从“实际涨幅-估算涨幅>1%”的基金数量占比和规模占比来看,偏离度与TMT板块超额收益整体趋势相近,或指向说明主动偏股型基金近期正向TMT板块切换。
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